Stochastic Differential Equation (SDE) 用连续时间形式描述随机动力系统：
其中 是确定性 drift， 是随机噪声增量。 离散化时，噪声项对应 。
关键洞察
SDE 不是把普通 ODE 随便加一点噪声，而是把确定性位移和随机方差积累放在同一个连续极限里。
Concept
Stochastic Differential Equation
同时包含确定性 drift 和随机 Brownian 增量的连续时间动力系统。
SDE
同时包含确定性 drift 和随机 Brownian 增量的连续时间动力系统。
Stochastic Differential Equation (SDE) 用连续时间形式描述随机动力系统：
其中 是确定性 drift， 是随机噪声增量。 离散化时，噪声项对应 。
SDE 不是把普通 ODE 随便加一点噪声，而是把确定性位移和随机方差积累放在同一个连续极限里。